Apesar da análise dos indicadores mostrarem um preço ainda atrativo em BBAS3, seu preço está muito próximo de uma resistência, o que seria interessante para este caso? TRAVA DE BAIXA COM CALL, acreditando na queda devido ao gráfico, ou TRAVA DE ALTA COM PUT, acreditado na alta, devido aos indicadores. Ou teria algo para aproveitar a alta volatilidade junto com uma movimentação de mercado, pelo que vi o IVRank está próximo dos 100%
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Pra mim, embora a ação ainda esteja barata, ela esticou muito no curto prazo.
Optaria por uma trava de baixa ATM junto com uma venda de put OTM.
Trava de baixa ATM:
Venda de put OTM:
Essa estratégia se chama Jade Lizard.
A venda de PUT financia o risco da trava de baixa e você recebe mais taxa, ficando da seguinte forma:
Se a ação subir, você ganha um pouco (0,72%)
Se cair e ficar acima de 37,08, você tem o melhor retorno sem precisar comprar a ação (1,40%).
Se cair abaixo de 37,08 você compra a ação e fica com a taxa recebida, ficando com um preço médio de compra em R$36,56.
Esse é um excelente exemplo pra mostrar na tutoria.
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Shooow, acredito que tenha entendido o conceito da estratégia.
A avaliação de o quanto OTM será a venda de PUT vai depender da minha intenção de compra da ação ou por o preço estar bastante esticado pesa mais um delta baixo, próximo a -0,16, como no exemplo?
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importante na escolha do strike de uma jade lizard é que a taxa da venda da PUT tem que ser maior que a diferença dos strike da trava
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Eu costumo trabalhar com delta 15, porque a probabilidade de ter que comprar é baixa. Mas, caso queira a ação, pode trabalhar com opções que estão mais próximas do dinheiro.
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